Công chúa Anna chào đời vào ngày 1 tháng 12 năm 1083 [1] tại Phòng Porphyra thuộc Hoàng cung Constantinopolis và do đó nghiễm nhiên trở thành một porphyrogenita.[4] Bà lưu ý về di sản đế chế trong tập sử liệu Alexiad bằng cách nói rằng mình đã "sinh ra và lớn lên trong màu áo tía."[5] Anna là người lớn nhất trong số bảy đứa con; những người em còn lại (theo thứ tự) là Maria, Ioannes II, Andronikos, Isaakios, Eudokia và Theodora,[6] nhưng bà vẫn là người được phụ hoàng yêu thương nhất.[1] Trong Alexiad, Anna nhấn mạnh tình cảm của mình đối với song thân trong mối quan hệ giữa bà với Alexios và Eirene.[7] Anna ghi chép trong Alexiad lúc mình còn nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi chính tay cựu Hoàng hậu Maria xứ Alania, mẹ của vị hôn phu đầu tiên của Anna, Konstantinos Doukas.[8] Trên thực tế việc Anna được mẹ chồng tương lai nuôi dạy khá phổ biến đối với truyền thống đương thời.[9]